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期貨開(kāi)戶(hù)網(wǎng)優(yōu)質(zhì)期貨公司開(kāi)戶(hù)優(yōu)惠進(jìn)行中：交易所手續(xù)費(fèi)+1分，可調(diào)低到交易所保證金！開(kāi)戶(hù)微信：見(jiàn)右側(cè)或底部微信 主力合約貼水：全面解讀什么是主力合約？在期貨市場(chǎng)上，主力合約是指某一品種在特定月份交易最活躍、交易量最大、流動(dòng)性最好的合約。主力合約通常是近期到期的合約，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性較高，合約價(jià)格更能反映該品種的即時(shí)供求關(guān)系。什么是貼水？貼水是指主力合約價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格或其他近月合約價(jià)格的現(xiàn)象。當(dāng)主力合約處于貼水狀態(tài)時(shí)，表明市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格將上漲，或者市場(chǎng)對(duì)主力合約的需求較低。主力合約貼水的原因主力合約出現(xiàn)貼水的原因有很多，包括：現(xiàn)貨市場(chǎng)供需關(guān)系：如果現(xiàn)貨市場(chǎng)上供應(yīng)充足或需求不旺，則現(xiàn)貨價(jià)格可能會(huì)下跌，導(dǎo)致主力合約出現(xiàn)貼水。投機(jī)需求：如果市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格將上漲，交易者可能會(huì)賣(mài)出主力合約，回補(bǔ)近月合約，從而導(dǎo)致主力合約出現(xiàn)貼水。套利策略：交易者可能會(huì)通過(guò)同時(shí)買(mǎi)入近月合約和賣(mài)出主力合約來(lái)套利，當(dāng)市場(chǎng)預(yù)期主力合約貼水幅度加大時(shí)，這種套利策略會(huì)更加有利可圖。季節(jié)性因素：受季節(jié)性因素影響，某些品種在特定時(shí)段供需關(guān)系會(huì)發(fā)生較大變化，從而導(dǎo)致主力合約貼水。政府政策：政府出臺(tái)的政策可能會(huì)影響市場(chǎng)預(yù)期，從而導(dǎo)致主力合約出現(xiàn)貼水或升水。主力合約貼水的意義主力合約貼水具有重要的意義：反映市場(chǎng)預(yù)期：主力合約貼水反映了市場(chǎng)對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期。貼水幅度越大，表明市場(chǎng)越預(yù)期現(xiàn)貨價(jià)格上漲。套利機(jī)會(huì)：主力合約貼水為交易者提供了通過(guò)套利策略獲利的空間。當(dāng)貼水幅度較大時(shí)，套利的獲利潛力也更大。風(fēng)險(xiǎn)管理：主力合約貼水可以幫助交易者管理風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)期現(xiàn)貨價(jià)格上漲時(shí)，交易者可以采取賣(mài)出主力合約的策略，以對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格上漲帶來(lái)的潛在損失。如何判斷主力合約是否處于貼水狀態(tài)判斷主力合約是否處于貼水狀態(tài)的方法很簡(jiǎn)單：比較主力合約價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格：如果主力合約價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，則表明主力合約處于貼水狀態(tài)。比較主力合約價(jià)格和其他近月合約價(jià)格：如果主力合約價(jià)格低于其他近月合約價(jià)格，則表明主力合約處于貼水狀態(tài)。主力合約貼水的注意事項(xiàng)需要注意的是，主力合約貼水并不能保證未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格一定會(huì)上漲。以下因素可能會(huì)影響主力合約貼水后的現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)：突發(fā)事件：突發(fā)事件，如自然災(zāi)害或政治動(dòng)蕩，可能會(huì)改變市場(chǎng)預(yù)期，從而影響現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素，如通脹或經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，可能會(huì)影響現(xiàn)貨價(jià)格的供需關(guān)系。政策變化：政府政策的變化可能會(huì)影響市場(chǎng)預(yù)期，從而改變現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)。結(jié)語(yǔ)主力合約貼水是期貨市場(chǎng)中常見(jiàn)的現(xiàn)象，反映了市場(chǎng)對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期。 understanding the concept of contango can help traders make informed decisions in the futures market。了解主力合約貼水的含義及其影響因素，對(duì)于交易者在期貨市場(chǎng)上做出明智的決策至關(guān)重要。

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本文目錄導(dǎo)航：

• 如果主力合約換了，是不是想平倉(cāng)就很難了
• 股指期貨合約升水，貼水是什么意思？
• 股指期貨貼水是什么意思？

如果主力合約換了，是不是想平倉(cāng)就很難了

股指期貨1005，5月15日前忘記了平倉(cāng)，下周一開(kāi)盤(pán)這個(gè)合約還可以交易，它要在5月21日（5月第三個(gè)周五交割），如果到交割日忘了平倉(cāng)，交易所會(huì)按當(dāng)天的交割價(jià)強(qiáng)行平倉(cāng)。 期貨中的升水、貼水是相對(duì)現(xiàn)貨而言，期貨中的升水、貼水是期貨相對(duì)于現(xiàn)貨的價(jià)格高或者低。 問(wèn)題補(bǔ)充： 交割日如果不想平倉(cāng)，會(huì)自動(dòng)移到下一個(gè)主力合約嗎？ 不會(huì)。 移到的哪個(gè)合約??？移的成本要多少??？移過(guò)去的倉(cāng)位價(jià)格是多少呢？ 您可以自己移倉(cāng)（也稱(chēng)換月或展期），一般移到后面的主力（成交量大的）合約，成本是買(mǎi)賣(mài)的手續(xù)費(fèi)，價(jià)格是市價(jià)。 商品期貨和股指期貨移倉(cāng)程序是一樣的嗎？ 一樣。 1樓說(shuō)的股指期貨是5月第三個(gè)周五交割，那商品期貨是不是也是當(dāng)月的第三個(gè)周五交割？ 一般不是。

股指期貨合約升水，貼水是什么意思？

在特定地點(diǎn)和特定時(shí)間內(nèi)，特定商品的期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格稱(chēng)為期貨升水。 期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格稱(chēng)為期貨貼水。

遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價(jià)來(lái)表示。 升水意味著遠(yuǎn)期匯率比即期的要高，貼水則反之。 一般情況下，利息率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈升水。

在期貨市場(chǎng)上，現(xiàn)貨的價(jià)格低于期貨的價(jià)格，則基差為負(fù)數(shù)，遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格高于近期期貨的價(jià)格，這種情況叫“期貨升水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格超出近期貨價(jià)格的部分，稱(chēng)“期貨升水率”。

遠(yuǎn)期期貨的價(jià)格低于近期期貨的價(jià)格、現(xiàn)貨的價(jià)格高于期貨的價(jià)格，則基差為正數(shù)，這種情況稱(chēng)為“期貨貼水”，遠(yuǎn)期期貨價(jià)格低于近期期貨價(jià)格的部分，稱(chēng)“期貨貼水率”。

擴(kuò)展資料：

期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)只是一個(gè)學(xué)術(shù)研究時(shí)區(qū)分的概念，在實(shí)際運(yùn)作中，二者是一個(gè)整體的市場(chǎng)，期貨定價(jià)、現(xiàn)貨物流，二者有機(jī)作用，才可以使市場(chǎng)機(jī)制得以正常運(yùn)行。

期貨價(jià)格中也有近遠(yuǎn)月合約之分，如果遠(yuǎn)月期貨合約價(jià)格高于近月合約，則遠(yuǎn)月對(duì)于近月升水；反之，則遠(yuǎn)月對(duì)近月貼水。 從另外一個(gè)角度，即以近月對(duì)遠(yuǎn)月而言，也是同樣道理。

理解了這種關(guān)系之后我們就大致上可以這么來(lái)看升水與貼水：以A為標(biāo)準(zhǔn)，B相對(duì)而言，如果其價(jià)值（一般表現(xiàn)為價(jià)格）更高則為升水，反之則為貼水。

舉個(gè)例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標(biāo)準(zhǔn)為180CST高硫燃料油，而如果某賣(mài)方企業(yè)一時(shí)無(wú)該標(biāo)準(zhǔn)的燃料油，代之以更高標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口低硫180號(hào)燃料油，則后者相對(duì)于前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級(jí)的燃油來(lái)交割，則其相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)而言為貼水。

股指期貨貼水是什么意思？

股指期貨貼水是什么意思？股指期貨貼水是指遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率的現(xiàn)象。 一般情況下，利息率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率大多呈升水。 今日，1509系列合約交割，1510系列合約晉升為主力合約。 中午收盤(pán)，上午持續(xù)壓盤(pán)的3只新任主力合約跌幅收窄，但無(wú)一翻紅，其中IC1510貼水244點(diǎn)。 自史上最嚴(yán)限倉(cāng)令出臺(tái)后，期指總持倉(cāng)基本呈現(xiàn)單邊下降格局。 IF總持倉(cāng)從8月底的10萬(wàn)手下降到昨日手的水平，IH持倉(cāng)從手下降到手，IC持倉(cāng)從手下降到手。 這說(shuō)明近期總持倉(cāng)的變化主要還是投資者應(yīng)對(duì)政策變化做出的倉(cāng)位調(diào)整，與市場(chǎng)的走勢(shì)相關(guān)性不太強(qiáng)。 因此總持倉(cāng)的變化對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的影響短期失效。 因?yàn)榻诔謧}(cāng)都是以下降為主，主力席位持倉(cāng)也基本以減倉(cāng)為主。 周三中信期貨席位在IF上多頭增倉(cāng)188手，空方增倉(cāng)121手，說(shuō)明減倉(cāng)或許接近尾聲，資金有回流的跡象。 整體看，資金回流對(duì)市場(chǎng)反彈有利。 期指總持倉(cāng)仍處于減倉(cāng)狀態(tài)，對(duì)于分析趨勢(shì)作用不大。 期指貼水連續(xù)改善，再加上市場(chǎng)對(duì)信息的正面反應(yīng)，預(yù)計(jì)近日市場(chǎng)將獲得短線(xiàn)支撐。